[zOdmin]

Можно запоминать в localStorage.

<script>
//отладка
document.write("Для справки: "+(localStorage.seltag==undefined?"Вы здесь впервые":"Ранее Вы выбрали опцию "+localStorage.seltag));
</script><br>
<select id="seltag" onchange="localStorage.seltag=this.selectedIndex">
	    <option>0</option>
	    <option>1</option>
	    <option>2</option>
	    <option>3</option>
	    <option>4</option>
</select>
<script>
//восстанавливаем запомненное значение, если есть
if(localStorage.seltag!==undefined) seltag.selectedIndex = localStorage.seltag;
</script>

Если нужно запомнить только для текущей сессии, то соответственно sessionStorage вместо localStorage