[zsaz]

$(document).on('click', '.modalWindow .my-close', function { бла бла бла });

ну вообще да, изначально .modalWindow нет на странице. Но такое ощущение, что раньше, когда я писал подобный код, но вместо .on использовал .live, то все работало. Но сейчас узнал, что в новых версиях .live не поддерживается.