то что ты написал не сработает походу, т.к. браузер получает заголовок перенаправления и походу даже ничего не выполнит, а перейдет по адресу
Вывод сообщения спасибо за участи надо делать до отправки формы или же на index.php перехватывать сессионную переменную установленную при обработке данных и выводить сообщение, но проще сделать первым способом - перед отправкой,хот ятут если какая ошибка в данных, например неправильно чето заполнено то сообщение будет выскакивать независимо от этого...
а можно еще сделать через js
if (установлена переменная){
обработка
?>
вывод кода js в котором alert и location.href=...
<?
return;
}
вывод формы...