<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function() {
$('div.menu').on('click', 'a', function() {
alert(this.className)
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div class="menu">
<ul>
<li><a class="main">Главная</a></li>
<li><a class="info">О нас</a></li>
<li><a class="feedback">Связь с нами</a></li>
</ul>
</div>
</header>
</body>
</html>
Работает? Если код этого примера вставить в подключаемый файл (без тегов <script></script>) тоже будет работать без проблем.