[rolph]

$(function() {
    $('#dialog1').dialog({
        autoOpen: false,
        width: 500,
        modal: true}
    );
    $('#opener1').click(function() {
        $('#dialog1').dialog('open');
        return false;
    });
    $(document).one('click', function() {
        $('#dialog1').dialog('close');
        return false;
    });
});

Странно как-то работает... закрывает только один раз и для одного окна