Здесь, скорее всего, сам socket.io.js не загружается, а не то что он не проксируется...
http://nginx.org/en/docs/http/websocket.html
В прошлом посте у тебя был замес под parcel, если он и здесь залепи все в один бандл, и посмотри...
взято здесь:
https://github.com/socketio/socket.io-client
// with ES6 import
import io from 'socket.io-client';
const socket = io('http://localhost');
так же по идее, если parcel то он в index.html подключает index.js (например) который после изменения автоматически билдится, там и подключи... )