// элемент-список UL
var list = document.getElementById('list')
// новый элемент
var li = document.createElement('LI')
li.innerHTML = 'Новый элемент списка'
// добавление в конец
list.appendChild(li)
А document.li больше не существует?
Получается такой код?
<ul id="list">
<li>Первый элемент</li>
<li>Второй элемент</li>
</ul>