[monolithed]

На вскидку:

<ul>
  <li><a href="#">0</a></li>
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li><a href="#">2</a></li>
  <li><a href="#">3</a></li>
</ul>

<script type="text/javascript">
window.onload = function(){
    var li = document.getElementsByTagName('li');
    for(i=0, j=li.length; i<j; i++){
        li[i].onclick = function(i){
            return function(){
                 alert(i);
            };
        }(i);   
    }
};
</script>