Если очень хочется, то можно )))
<a href="http://ya.ru">link1</a>
<a href="http://google.ru">link2</a>
<a href="http://javascript.ru">link3</a>
<script type="text/javascript">
function load(b){alert(b)}
for(var a=document.getElementsByTagName("a"),i=0;i<a.length;i++)
{
var h=a[i].href;
a[i].onclick=function(b){return function(){load(b);return false}}(h);
a[i].href="#"
};
</script>