В данном случае вешать обработчик на каждый элемент это неправильный подход.
Нужно вешать единственный обработчик на родителя и смотреть на какого ребенка с нужным классом пришелся клик.
$(function () {
var $parent = $('#preview_main_block');
$parent.on('click', '.preview', function () {
alert($parent.find('.preview').index($(this)));
});
});
http://jsfiddle.net/m7U4a/