Нет.Все работает.Я ошибся.
Но текст оставляю.Может кому пригодится.
1. Ajax загрузка данных в диалоговое окно :
$('<div id="my-dialog">Загрузка...</div>').dialog({
									open: function() {
												$.get('/design/form', function(response) {
														$('#my-dialog').html('<p>' + response + '</p>');
											          });
									},
									close: function() {
									$('#my-dialog').remove();
									}
});
2. Ajax загрузка данных в диалоговое окно  при  клике :
$('#opener').click(function(){
								$('<div id="my-dialog">Загрузка...</div>').dialog({
									open: function() {
												$.get('/design/form', function(response) {
														$('#my-dialog').html('<p>' + response + '</p>');
											        });
									},
									close: function() {
									$('#my-dialog').remove();
									}
								});
			
					
});